Optimal størrelse på stopp for laks. Hvordan stille inn stop loss og ta fortjeneste i Forex riktig? Tekniske aspekter ved Rozrakhunok stop loss

Zavdannya. Skriv inn en formel for å bestemme størrelsen på stop loss for en trader/investor på MICEX-aksjemarkedet.

Formelen kan være universell og indikere den maksimalt tillatte størrelsen på nedgangen i prisen på aksjer fra investorens portefølje, basert på hans personlige innstillinger.

Gitt:
pris– kjøpesummen for én aksje;
mye- Antall aksjer i ett parti. For eksempel, i ett parti av SBER er det 10 aksjer i Oschadbank, i ett parti av LKOH - 1 andel av Lukoil.
hovedstad- Størrelsen på investorens kapital.
Fare - størrelsen på hovedstadens rizik.

Beslutning.

For å finne formelen for stop loss-strukturen, skriv inn tilleggsendringen – posisjon – antall kjøpte partier. Her er utvalget av stillinger:

Formel 1

Hvis en investor kjøpte 3 mange aksjer i Oschadbank til en pris på 90 rubler per aksje, er verdien av posisjonen hans = 3 * 90 * 10 = 2700 rubler.

Det er viktig at beslutningen overfører en forholdsmessig fordeling av risiko til posisjoner. Hvis all kapital er investert i én posisjon, da maksimal størrelse, som kan endre verdien av posisjonen = 4%. Hvis kapitalen er jevnt fordelt på 2 posisjoner (diversifiseringsinvestor; for eksempel er halvparten av kapitalen investert i aksjer i Oschadbank, og den andre halvparten - i aksjer i Gazprom), kan posisjonen endres med en risiko på 2 % . Og siden de fornærmende aksjene er utrolig billige, vil investorens totale investering ikke overstige 4% av hans totale kapital.

Todi størrelsen på riziku på én posisjon sette opp til Jeg vil dimensjonere rizik for den juridiske kapitalen proporsjonal med størrelsen på stillingen.
Deretter beregnes størrelsen på risikoen for en posisjon ved å bruke formelen:

formel 2

Dersom posisjonen blir 1/10 av den totale kapitalen, blir risikoen for denne posisjonen 1/10 av den totale størrelsen på risikoen. Vær oppmerksom på at formel 2 uttrykker risikoen for posisjonen i hundrevis. For å bestemme verdien i rubler, må du multiplisere risikoen for en posisjon i hundrevis med verdien i rubler:

formel 4

Vi kan konvertere formel 4 til formel 1, 2 og 3. Det er enkelt å forkorte verdiene:

Otrimana formel mozhe buti vikoristan for rozrahunku stop-loss.

rumpe.

Eksempel på stop-loss-sammenbrudd, SBER-aksjediagram, 5m (åpne i ny konto)

Zavdannya. 2 blader faller, bemerket investoren at han hadde brutt gjennom fjellnivået for støtte 96,30 med et høyt antall kjøp på 76,9% (bichacha-oppførsel), og den disponerte reservekapitalen på 50 tusen rubler vil sannsynligvis kjøpe 8 partier med 10 aksjer til dagens pris på 92,56 rubler per aksje, er vi sikre på at den ødelagte rabarbraen nå vil støtte støtten. Skal investor sette et stop loss, slik at risikoen på hele kapitalen blir 5 %?

Beslutning. La oss erstatte alle de åpenbare betydningene i formelen og fjerne den:

Bekreftelse. Rozrahunkovy-rabarbrastopptapet blir 0,68 rubler lavere for den nøyaktige prisen. Tobto: 92,56-0,68 = 91,88.

P.S. Hvis du ønsker å overføre strukturen til stop loss for en lang posisjon (lang), kan formelen også endres når du utvider stop loss for en kort posisjon (short – salg uten dekning).

Etter fakerne er stop loss obligatorisk uansett. Det er sant. Du kan legge den langt unna, eller enda lenger unna, slik at den ikke gjør det. Ellers kan du "utilsiktet" bruke hele innskuddet på en gang. Bare gjennom nyhetene, som var henrykte.

Uten at stop loss er åpenbart, er det ikke nok. Hvorfor viser du ikke tiden din Ikke sant , så vil beløpet brukt på innskuddet alltid være tilstede. Uansett hvor mye du ville ha prøvd, kunne rahunok ha blitt "kantet" trinn for trinn feil plassert stoppe tap. Så du må vite om du vil zagalnyh ris, hvordan forsikre dem

Metoder for å plassere et stop loss som ikke kan brukes til handel

Det er for dårlig for handelsmenn, som ikke har tilstrekkelig kunnskap, å legge inn en dårlig ordre med vilje. Og så ødelegger de det uendelig. Selvfølgelig er dette feil.

Men i andre strategier som de som er lagt ut på Internett, viser forfatterne en like dårlig tilnærming (og kanskje mer). De to mest omfattende alternativene:

• Stop loss er større for take profit, noen ganger mange ganger. For eksempel er t/p lik 50 poeng, s/l – 200 poeng. Dette er åpenbart en kontraintuitiv tilnærming, og siden strategien ikke gir mulighet til å endre situasjonen, er det bedre å ignorere den.
• Stop loss er lik take profit. Dette er kortere, lavere beskrivelser er et bedre alternativ, men fortsatt langt fra ideelt. Med en slik layout vil det være enkelt for deg å tjene godt.
• 50 punkter vises på begge sider. Det er enda flere utvidelser til tilnærmingen. Siden du studerer strategi på denne måten, vet forfatteren rett og slett ikke hvor de døde ordrene skal legges inn. Det samme er 100/100, det er bare at stanken er merkbar mye sjeldnere.

La oss for eksempel ta en strategi og bruke populære indikatorer RSI ta Stokastisk. Gå inn i markedene for signaler om overkjøpt og oversolgt, og enda mindre enn en time med flathet, inkludert oscillatorer.

I alle disse situasjonene må du uavhengig avgjøre om det vil være rimelig å sette et stop loss. Hvis du ikke kan tjene noe, så bruk en strategi eller lær å identifisere slike grenser på riktig måte.

Riktige metoder for å plassere et stop loss

Når du setter s/l, må du følge to grunnleggende regler:

1. Vіn er skyldig i gjengjeldelse på ethvert nivå, der det kan være en rebound . Hvis prisen for tilgang til s/l er nødvendig for å krysse linjen, ville det være bedre å tjene litt mer.
2. Vin er skyldig, men vil gjerne betale 2 ganger mindre for take profit. . Hvis dette virker uproduktivt, vet du: tommelfingerregelen er at pengestyring får mer effektivitet – 3-5 ganger.

I sannhet vil vi ikke tilgi tapet. For å overholde reglene beskrevet ovenfor, må størrelsen på aktive bestillinger vurderes før vidkrittya stillinger. Under hvilke omstendigheter, vær forberedt i den grad at du gjennom høye omstendigheter vil være i stand til å bli overbevist. Det er bare det at du ikke kan oppnå ekteskap gjennom de du ikke kan oppnå.

Hvis du har tenkt å følge noen signaler, må du først sjekke om noen bestillinger vil bli gitt, og deretter åpne.

Nivåer for å bestemme stop loss bestemmes av den kommende ordren:

• Vi gjenskaper den lavere trenden og/eller kanalen.
• Vi krysser de diagonale linjene.
• Vi presenterer historisk informasjon.

Tidsplanen endres, historiske nivåer rekonstrueres, og de utvides nær gjeldende pris.

Indikerer grensene mellom kanaler. I kombinasjon med en leilighet eller en rekkevidde kan de være i tilbakegang, og de kan unnslippe historiske nivåer. Du kan også vise horisontale nivåer tatt fra trender fremover.

Når signalet dukker opp, utnytter vi det og setter et stopptap på verdilinjen - der unngås det historiske nivået til kanalkordonen. S / l vise seg å være ganske liten - nærmere 30 poeng, som er et minimum med H1. Så du kan (eller enda bedre) plassere ham bak avslutningen av rivaler. Vi tar 50 poeng med stop loss - i dette tilfellet kan take-profitten bli minst 100 poeng. I denne situasjonen er det normalt trykk, og det vil være mye rusk for å nå de nedre regionene. Det er imidlertid ingen grunn til å spare – det er ingen garanti for at prisen går helt til bunns.

Stop loss må unngås fra noen av disse linjene eller et stykke unna dem. Dette er nødvendig slik at det kan være et hopp på ethvert nivå. Hvis s/l er satt på denne måten, er sannsynligheten for at den blir riktig enda høyere.

En annen regel som handelsmenn ofte oppgir erXXhundre Etter min mening bør stop loss være litt mer enn 2% for å tilfredsstille. I det nåværende markedet, spesielt hvis du ikke er overveldet med langsiktige posisjoner og foretrekker dagshandel, er det praktisk talt umulig å følge denne regelen. Det er derfor nishnih fahivtsi påpeker det 2% på depositum, ikke på forpliktelse. Dette er en av reglene for pengestyring som du må trene for å oppnå.

Hvis du ikke taper mer enn 2 % av innskuddet ditt på stop loss, trenger du minst 50 bitcoins for å irritere ham. Da vil sjansen for å bruke alle kronene være nær null.

Forholdet til å ta profitt og stoppe tap

Hvis du har identifisert mulige stillinger der det er tillatt å lukke stillingen til et overskudd, kan du gå til pluss frem til ferdigstillelse. Uansett om du legger inn en tørrstoppordre eller bestemmer deg for å sjekke dette øyeblikket manuelt, antall poeng for take profit Jeg skulle ønske jeg hadde 2 ganger forleng tykkelsen for å stoppe tapet.

Og her, før du legger inn en ordre og bestemmer det omtrentlige lukkingsnivået, er det nødvendig å fortsette på samme måte. Hvis du bare vil multiplisere s/l med 2, er det sannsynlig at prisen rett og slett ikke når ønsket nivå og faller ved inngangsporten. Derfor beregnes take profit på samme måte som stop loss – etter støtte/støttenivåer, samt andre og historiske.

Husk dette:

• trendlinjer er betydelige, lavere enn andre;
• Det er viktig å både omfavne den direkte trenden og ikke gå imot den;
• I henhold til trenden kan det hende at prisen ikke følger trendlinjen, så du kan ta fortjeneste raskere uten å nå det nivået. Her kan du velge ½ eller 1/3 av rekkevidden til den valgte kanalen (fra den andre siden).

Når du legger til poser, er det to grunnleggende stop loss-regler:

1. Vіn er skyldig i mindre for take profit 2 ganger eller mer.
2. Det er ikke nødvendig å overstige 2% på innskuddet.

*Beløpet under depositumet er beløpet som for øyeblikket er lagret, og ikke beløpet som ble satt inn i det innledende stadiet.

Vær forberedt til det punktet at for å fullføre disse reglene må du vente minst halvparten av tiden. Dette er resultatet av dette: lønnsomheten vil øke kraftig. Det er fullt mulig at markedet vil erstatte kostnadene ved vekst og inntekt.

Men hva bør vi gjøre hvis vi ikke ønsker å forstå vanskelighetene ved å sette stopp bak kulissene, og rett og slett ikke har tid til å lære? Juster nå de anbefalte parameterne og strategien for å vise flere regler. Effekten vil være mindre fiendtlig, men bedre, intet mindre. Og husk imidlertid at stop loss ikke har skylden hvis det er mindre enn 30-50 poeng. Vinyatok kan bare brukes til skalpering.

Hei medlesere og gjester på bloggen! Siden finansiell handel er en stor barriere for rike "dummies", vil jeg gjerne starte med det grunnleggende og utvide kunnskapen din om handel.

Selv om alt ikke er så komplisert, fordi det ikke er lett og alle børsguruene startet reisen med å lære det elementære: hva er stop loss og ta profitt?

Grunnlaget for å etablere avtaler på enhver børs er opprettelse og nedleggelse av avtalen som alle handelsforstyrrelser ved terminalene ble initiert på.

For dette formål straffer næringsdrivende børsformidleren for brudd på utseendet til et utfylt dokument (ordre), som kan åpnes.

Når megleren godtar bestillingen, behandles bestillingen, og eiendelen din kan legges inn i markedet i henhold til parametrene du spesifiserte. I tillegg gir forhandlerterminalen deg muligheten til å sjekke og gjennomgå dine preferanser.

En markedsordre kalles vanligvis en ordre til et forhandlerselskap om å gjennomføre kjøp og salg av en finansiell eiendel i henhold til markedsrenten.

For dette formålet tilbyr megleren følgende grupper av bestillinger:

1. Marked betyr å ta en posisjon på markedet for å kjøpe til prisen på tilbudet.
2. Innskudd betyr å legge inn en bestilling til din egen pris og sjekke når den er betalt.
3. Stop loss - er satt til å bytte innsatsen, hvis prisen ikke kommer inn i vår bok.
4. Take profit er satt til å ta profitt for den tiltenkte metoden.

Stop loss - hva er det og hvorfor?

På engelsk betyr stop loss i russisk oversettelse "stopp tap". Min birzhovikov kan nesten bruke uttrykket - "fange en elg" - men vi kan snakke mer om en eng i nærheten, og mindre om et godt fiske.

En stop loss-ordre brukes til å kontrollere markedsprisen, siden markedskursen kollapser direkte inn i markedsprisen for traderen.

Stop Loss er en automatisk type fiksering av utgifter på rett sted. Når eiendelen når målprisen, lukkes ordren automatisk i henhold til avtalte parametere.

Stop Loss er kun synlig fra markedet og plasserte bestillinger.

Stop loss kan ikke alltid brytes, men du kan bruke det til å fikse fortjenesten din. For eksempel, hvis handelen har blitt til et pluss, kan du dra denne ordren med en mental lukkeposisjon i plusssonen, slik at handelen din etter det verste trekket lukkes i plussene.

En Quik stop-ordre legges inn ved å trykke F6 eller høyreklikke på stearinlyset på diagrammet.

Deretter justerer vi SL, som vist på det lille bildet under. For eksempel, i dette tilfellet setter jeg SL lavere enn minimum på diagrammet - 115 rubler, i prisfeltet legger jeg SL lavere enn SL med 1 rubel - 114 rubler, så dette beskytter mot risiko.

Så prisen kan falle kraftig under 115 og SL kan ikke bli bedt om og kan ikke bli stengt. Og med smilene vil den slikkede gleden lukke, for eksempel for 114,55 rubler.

I Forex-markedet, som i aksjemarkedet, følger stoppordre de samme reglene for vellykket handel:

• lukke handelsoperasjonen til en fastsatt pris;
• Fastsettelse av hovedinntekten under timen for kollapsen av valutakursen for profittsonen.

Stop loss er en nødvendig indikator på teknisk utvekslingsaktivitet, hvis korrekte innstilling reduserer risikoen effektivt og øker innskuddet.

Yak rozrahuvati SL

La meg forklare med et eksempel, et innskudd på 100 000 rubler er tillatt hos oss, i henhold til strategien kan vi bruke litt mer enn 2% av innskuddet, deretter 100 000 * 2% = 2000 rubler.

Stjernen viser at vi skal kjøpe til 119 og sette stoppet til 115, da. For et dårlig spill vil 119-115 = 4 rubler per kampanje bli trukket fra. Da kan vi bestemme antall aksjer som kan kjøpes med en slik kvote på 2000/4 = 500 aksjer, og siden Gazprom selges til 10 aksjer i 1 lot, så trenger vi 50 lots.

Det er klart nå at vi kan kjøpe 500 aksjer til 119 rubler for et beløp på 59 500 rubler, og hver gang et stop loss er plassert, vil vi trekke fra et overskudd på 2000 rubler eller 2% av innskuddet vårt.

Ta profitt og yogo mulighet

Meglerens ordre om å fikse fortjeneste er Take Profit, som på engelsk betyr "ta profitt". Denne ordren må utføres til handelsoperasjonen er fullstendig fullført.

Kovsky etterfølgende stopp ved Kviku

Når stoppet automatisk flyttes, utføres et etterfølgende stopp, hvis stoppordren automatisk kollapses til flytprisen i det angitte området.

For eksempel kjøpte vi for 119 rubler, satte TP til 123 med en inngang på maks 0,5 rubler og en fast spredning på 0,2 rubler. Hvis prisen stiger til 123, aktiveres taket, men lukker ikke målet før det faller under maksimalprisen med 0,5 rubler.

For eksempel økte prisen til 124 og falt deretter med 0,4 rubler - prisen stenger ikke, siden oppføringen koster maksimalt 0,5. Deretter økte bartiness til 125 og falt med 0,5, her er det vår glede og den stenger til en pris på 125-0,5 og ved kjøp av 20 eksemplarer og stenger i området 124,5 - 124,3. Vår aksjefortjeneste er 124,5-119 = 5,5 rubler per aksje.

TP er umulig å operere uten en åpen posisjon og en delayer, som er direkte forbundet med åpne og markedsordre.

Prinsippet for arbeid av økonomiske sinn Take Profit er identisk med prinsippet om drift av stoppordrer, som indikerer nivået av aktivering og oppmerksomhet ved implementering. Den største fordelen med disse bestillingene er deres mangel på pålitelighet, så vel som selve teknologien, som bestemmer deres lønnsomhet eller tap for innskuddet.

Å sette opp en TP-ordre har følgende nyanser:

• obligatorisk etablering av prisen for aktivering og ordre om å stenge operasjoner;
• tillatte (maksimum, minimum) pris for bestillingen.

Bytteordre SL og TP lagres på meglerterminalen frem til tidspunktet spesifisert av traderen (når ordren er fylt velger jeg alltid før klemme) og fullføres automatisk.

Rozrahunok Take Profit

TP Jeg setter rozrakhovaya enten 1:3, slik at inntekten vil være tre ganger større for overføring av inntekter, eller vi fokuserer på tidsplanen og setter TP for forrige historiske maksimum.

Etablering av fot og profitt

Hvordan sette SL og TP i de første stadiene av å bli kjent med utvekslingsstrukturen. For teknisk analyse må riktig plassering av disse bestillingene overvåkes nøye av sterke prisnivåer.

En trend har slike grenser som en støtte, en støtte, mens en leilighet har priser mellom maksimum og minimum topper.

Det virker enklere, plasser en stoppordre over prisene opp- og nedover, og ta fortjeneste så snart som mulig når sterke nivåer er nådd.

Antall "elger" og overskudd er relatert til:

• med hjernen til handelsstrategi;
• med bekreftede indikatorer, radarer og grafisk analyse;
• med enkel installasjon stor størrelse fortjeneste, lavere fortjeneste.

For å unngå å havne i trøbbel ved bestilling er det viktig å ta vare på en og fullføre en viktig detalj, som f.eks.

For å gjøre det enklere å handle i finansmarkedene, brukes handel med quik, som en av de mest avanserte metodene for å utføre transaksjoner, som overfører automatiske transaksjoner fra kjøp og salg av verktøy på nettet.

Mange forhandlere gir fordelen til Quik-plattformen, som er avgjørende for alle, Metatrader gjennom de som Quik gir større tilgang til futures og opsjoner i hodet av kontrakten.

Dessuten kan jeg ikke la være å si at det finnes forskjellige typer radiatorer, med en slags verktøy og skript som kan hjelpe deg med å velge riktig kilde. Spesielt viste jeg meg ikke og viste meg ikke frem. Jeg anbefaler å ikke gjøre en stor sak av respekt.

Fordeler med Wikoristannya TP og SL

Vikoristikk er nødvendig for handelsvirksomhet bestillinger, handelsmenn sliter lavt vagomih perevaga їх vikoristannya:

• enkelhet og brukervennlighet av arrangementet;
• kontroll over utgifter og fortjeneste;
• virksomhet uten en næringsdrivende;
• vikoristannya radnikiv i robotіv v trading.

Jeg tror, ​​venner, at temaet for å etablere et overskudd er åpent, og du har innsett hvordan du kan bestemme hvordan du skal styre utgiftene og inntektene dine i henhold til potensialet ditt.

Se videoen for å forsterke materialet.

Avslutningsvis vil jeg legge til at i handel, som i livet, er de som trives, de som har stor kunnskap, dyktighet og praksis. Mine publikasjoner vil hjelpe deg med å øke kunnskapen din og innskudd.

Det er alt jeg har, hvis du har noen tanker og ernæring, skriv i kommentarfeltet og abonner på bloggen min - så får du nytt, nyttig materiale.

Med respekt, Ruslan Miftakhov

Hei alle sammen! I dag ønsket jeg å snakke med deg om hvordan du kan utvikle stop loss slik at du vil være i det svarte i fremtiden. Å velge riktig stop loss-størrelse spiller en viktig rolle i handel, og bidrar også til å konsekvent kutte fortjeneste når bestillinger bare er halvveis vellykket.

I dag er det mange forskjellige måter å maksimere fortjeneste og inntekter på, men etter min mening finner vi følgende regel:

Størrelsen på stop loss er 2-3 ganger mindre for take-profitt.

Jeg vil ikke fortelle deg om disse stop loss, men du vet allerede hva det er. I dag skal vi snakke om hvordan du stiller inn et stopptap riktig. La meg først fortelle deg hva det store og det lille stop loss er. Den nøyaktige betydningen av disse begrepene er ukjent, alt avhenger av det finansielle instrumentet du handler på, og den nåværende volatiliteten.

Så for eksempel, for kortlinjehandel på tidsrammer opptil fem uker, er et stopptap på 5-6 poeng normalt, mens det for mellom- og langlinjehandel er enda mindre. Så, for eksempel, på paret dollar/japansk yen, brukes et stopptap på 15 pips for å gjøre handelen din lønnsom gjennom brøkstøyen som er karakteristisk for innsatsdiagrammet. Traders må forstå at små og store stop loss-vilkår tildeles avhengig av tidsrammen de handler på. Størrelsen på stopptapet må bestemmes av take-profitten, som handles, og for skin-ordren. Det anbefales ikke å stole på størrelsen på stopptapet, fordi du kan tjene mye penger, noe som vil påvirke den generelle lønnsomheten til handelsstrategien negativt.

Hvorfor anbefales det å sette forholdet mellom stop loss for å ta profitt til 1:3? Denne konklusjonen ble nådd av handelsmenn som et resultat av numerisk testing. Hvis det er en sterk trend i markedet, lar slike stop loss og take profit-størrelser deg tjene mye penger og ikke tjene unødvendige overskudd. Jeg vil gjerne fortelle deg hvordan du kan ta en titt på situasjonen på markedet når det har dukket opp et pinnemønster.

Pin bar-oppsettet har dukket opp på diagrammet som et pålitelig nivå av støtte, som er et pålitelig signal om en rask reversering av trenden. Vi, avhengig av reglene for handel på pin-bars, legger inn en ordre om å selge noen få poeng lavere for den lavere prisen for å lukke det gjenværende stearinlyset. Vi satte et stop loss for noen få poeng mer enn prisen for å lukke flow-lyset.

Hva blir resultatet? Stop loss-grensen er 26 poeng, og take profitt er 68 poeng. Denne typen virksomhet gir en god fortjeneste med minimal risiko, men vent, dette er ikke en dårlig handelstaktikk som kan gi god fortjeneste. Vil du noen gang trenge å forfølge et slikt forhold?

Hvis en næringsdrivende foretrekker scalping, så er det selvfølgelig ikke mulig å følge denne regelen, mistenker jeg, det er klart hvorfor. Og hvis traderen er en fan av langlinjehandel og åpner 2-3 ganger per måned, må du tilpasse deg handelen din. I dette tilfellet er næringsdrivende bare forpliktet til å gå inn i markedet når en sterk trend dukker opp, og som et resultat risikerer han å miste gevinsten.

Den beskrevne regelen anbefales for alle fans av langsiktig handel, men som vi vet er det feil i enhver regel. Så, for eksempel, når en konsolidering dukker opp på markedet, skyldes størrelsen på stop loss størrelsen på take-profitt, og hvis det er en stabil trend i markedet, bortsett fra betydelige tilbakeføringer, kan stop losset økes i løpet av flyten volatiliteten til valutaparene.

Hva bør du være oppmerksom på når du velger størrelsen på et stop loss?

Hva er den riktige måten å sette stop loss på? I løpet av handelen er det feil å stole utelukkende på regelen som er beskrevet i dag. Størrelsen ligger foran din handelstaktikk. Bestillinger er best knyttet til lokale høyder/laver eller linjestøtte. Hvis en trader mener at størrelsen på stop loss er utilstrekkelig, kan den økes litt, uavhengig av vikarierende take-profitt.

Hvilket stop loss er bedre: fast eller flytende

Hvis du er ny på Forex-markedet, bør du bare prøve å fikse størrelsen på stop loss. Dette er nødvendig for at du skal kunne jobbe med kuttene, og hvis trenden er sterk etter at stoppet er korrigert, så kan du oppdage en annen fordel og kompensere for ditt tidligere overskudd.

Når verden har akkumulert nok penger, vil du kunne bytte til en vicoristan, som vil tillate deg å overføre dine eiendeler i et ikke-kontantfritt miljø til verdensprismarkedet etter behov.

Når du setter et stop loss

Hvis du er ny på Forex-markedet, må du åpne stop loss umiddelbart etter at du har lagt inn bestillingen. Mange tradere har bekreftet stop loss-ordrer etter den første priskorrigeringen. Denne metoden for handel gir dårlige resultater når du utfører handel mellom strenger på par med lav og middels volatilitet.

Så snart prisen begynner å kollapse igjen for en vellykket trader, skaper han et stop loss og begynner gradvis å presse ham opp til profitt. Her er det viktig å ikke overutvide stop losset for raskt, men jevnt og trutt holde en avstand på for eksempel 30 poeng mellom take profitt og stop loss.

Chi varto sjekk for stop-loss

Når et signal mottas for å lukke ordren, må den lukkes uten å forsinke Stop-Loss. Mange tidlige tradere tar ikke hensyn til slike signaler og sjekker før muligheten lukkes, etter å ha nådd Stop Loss-nivået, som kaller negativ arv.

Kompetent arrangement av Stop-Loss-nivåer bidrar sterkt til suksessen med handel. Dessverre tar ikke alle innledende materialer behørig hensyn til dette aspektet, og det er grunnen til at mange nybegynnere blir sinte med sitt første innskudd i mange dager.

For å drive sikker handel er det nødvendig å følge følgende regler:

1. Før dagens slutt er det nødvendig å bruke Stop-Loss igjen. Det er nødvendig å finne ut hvordan du vil gi fordeler til en rekke forskjellige skalperingsstrategier.
2. For å overleve er det nødvendig å vente på det optimale øyeblikket for å komme inn på markedet, slik at du når Stop Loss til lavest mulig kostnad. Bestillinger opprettet etter disse reglene anses å være tilleggsordrer.
3. Hver gang, ikke vent for lenge etter bestillingen.
4. Husk reglene for pengehåndtering og ikke tjen mye penger som krever 2% av innskuddet.

Uten å beskrive disse reglene, kan vi tillate deg å raskt tilbakestille handelsinnskuddet ditt til null, noe som etter vår mening vil tillate deg å bli en virkelig vellykket trader.

Jeg håper denne artikkelen vil hjelpe deg å lære hvordan du installerer Stop-Los-rabarbraen riktig når det er nødvendig.

Når du åpner en posisjon, hvordan vet du hvor du skal plassere et stop loss eller ta fortjeneste? Da ble det klart at jo mer nøyaktig denne bestillingen er plassert, jo mer lønnsom vil den være. Poenget er at beslutninger om de som legger inn en bestilling ofte fører til større tilstrømning til lønnsomhet, men beslutninger om de som åpner stilling.

Og hvis du snakker om et volatilt marked, vil det være 100 % sant. Avgjørelsen er viktig, men hvor mange tradere bør tenke på det?

Så i dagens artikkel vil jeg snakke om en strategi som kan hjelpe deg med å plassere stopp på riktig måte og maksimere fortjenesten. Jeg vil også vise at det er noen ulovlige og ukorrekte praksiser som kan ødelegge et potensielt godt handelssystem.

Å sette stopper tilfeldig er en feil.

Å lukke elementet vil være synlig i ett av to scenarier:

Prisen nådde nivået for take profit (TP) og vi avsluttet overskuddet i pluss

Prisen har nådd nivået for stop loss og vi forlater minus (jeg respekterer det som er bedre, men det er ikke nok til å gjøre alt minus)

Ofte, når vi bestemmer oss for å gå ut av en posisjon, ønsker vi å satse på en prognose som ikke er basert på noe. Det er nok av teknisk analyse, tett lysestakeanalyse, lik oppmuntring og støtte, etc. (Div. lysestake analyseindikatorer). Andre markerer ganske enkelt målet for take profit og stop loss, og legger deretter inn bestillinger basert på det.

Men det er noen mangler her:

Det er en stor mulighet til å ha barmhjertighet. For hvis du setter føttene på linjen, er det større tillit til å beskytte eller redusere kostnadene ved å stenge

Situasjonene er i stadig endring. Det er ikke noe mønster som gjør analyse og reduksjon praktisk talt umulig. Hvis det ikke er noen logikk i handlingene våre og ingen metodikk for å plassere utgangspunkter, er det umulig å evaluere resultatet av å plassere stopp. Du vet rett og slett ikke om du er en prorakhunok: om du er en taper, eller om strategien din rett og slett ikke fungerer.

Når vi begynner å tenke på det, vil vi begynne å rulle føttene opp og ned, og prøve å forstå årsaken til feilen, og med hvilken kronene er bortkastet

Vel, la oss innse det – det er praktisk talt umulig å automatisere metoder som utelukkende er basert på intuisjon.

Endrer for viktoristanny TP og SL

Tanken er at du må sette et lavere stop loss, en lavere take profit - dette er dumhet, som det er på meg.

Bruken av det samme forholdet mellom risiko/fortjeneste for å legge inn bestillinger er kontraintuitivt, siden du ikke vil utvikle konsistensen i utviklingen av markedet i denne spesielle perioden.

Akselen er en enkel bakdel. La oss si at vi spiller i lotto, og inngangsavgiften er $1. Hovedpremien er $1 million. Den første deltakeren innrømmer at:

Vinagorod 1 million dollar.

Inntekts/avkastningsforholdet når 1 000 000

Det er et mirakel å gå ut for et slikt sted. Prote, la oss anta at dette lotteriet deler samme skjebne som 2 millioner mennesker. Og dette gir deg en sjanse til å vinne 1:2 000 000. Nå, hvis vi kjenner sjansene våre, kan vi dra nytte av den reelle risikoen og fortjenesten:

Ekte rizik: p (avfall) x E (avfall) = (1-1/2 000 000) x ($1)

Realinntekt: p (vigrash) x E (vigrash) = (1/2000000) x ($1 000 000)

Virkelig relatert fortjeneste til rizik lagring 0,5.

Med andre ord, for hver $1 du investerer i dette lotteriet, tar du bort en fortjeneste på 0,5 cent. Nå ser du melodiøst, vent litt, dette er ikke mer enn Pributkovs gra.

Denne metoden viser konsistensen av stop loss og ta profitt som en vurdering av forholdet mellom risiko og profitt.

I handel beregnes den faktiske risikoen og fortjenesten som følger:

Fortjeneste: p (overskudd) x E (overskudd)

Rizik: p (avfall) x E (avfall)

Forholdet mellom profitt og rizik: p (profitt) x E (profitt)/p (avfall) x E (avfall).

E (profit) – dette er en matematisk beregning av fradraget av profitt på handel, og enkelt sagt – take profit-verdien. E (avfall) er verdien av vårt stop loss.

Spіvіdnoshenya rizik/profit

Kanskje, for det første, hva kan du si hvis du planlegger å sette stopp, slik at størrelsen på fortjenesten vil være proporsjonal med størrelsen på fortjenesten. Det er ikke en overdrivelse, men snarere enkel matematikk.

La oss ta det kommende handelsscenarioet. La oss si at en trader øker prisen på USD/JPY på samme årsdiagram. Du kan beundre selve diagrammet nedenfor. Prisen stiger hver dag og traderen antar at hvis denne trenden fortsetter, er det en god sjanse for å kutte fortjenesten.

Og så kan du plassere føttene:

Inndata: Kjøp USD/ [e-postbeskyttet] 109.70
SL: 109,50 (20 poeng)
TP: 110,40 (70 poeng)

La oss nå analysere disse bestillingene mer detaljert. Her vil jeg påpeke at traderen ønsker å tjene 70 poeng.

Lurer du virkelig på hva som er galt her?

Basert på gjenværende data om prisen på valutaspill, kan vi anslå at USD/JPY har passert 26,4 poeng det siste året. I snitt er det viktig at prisen per år er 26,4 poeng. Det kommer på en annen måte, men i midten.

Fig. 1 Eksempel på feil ordreplassering

Dette betyr at traderen prøver å ta fortjeneste fra 70 poeng. Men i realiteten, her spiller han mot markedet, fordi han betaler forsikring ved inntreden i markedet, slik at prisen ikke faller under 20 poeng fra åpningskursen for timen til posisjonen er stengt. Og den kan holdes åpen i 30 år, for å bevare dagens tendens (fig. 1).

Og vår årlige volatilitet vil nå over 26 poeng, og det er usannsynlig at denne stabiliteten vil bli bevart. Du kan umiddelbart tenke at sjansene for gevinst er dårlige, siden stop loss er satt til minst 20 poeng, ellers er sjansene for å ta ut gevinsten svært lave.

Siden vi vet at i gjennomsnittsåret er volatiliteten for et valutapar 26,4 poeng, så er beslutningen om å sette stoppet lavere med 20 poeng feil og hele stoppet, som er høyere enn alt, vil resultere.

Hovedproblemet her ligger i det faktum at traderen prøver å ta en stor fortjeneste, men samtidig unngår volatilitet. Før du snakker, angående volatilitet, kan du lese en rekke artikler fra nettstedet vårt:

Det er nødvendig å vite den store sannheten om de som, uavhengig av din strategi, ikke tar volatilitet inn i markedet – det ligner på selvdestruksjon. Hvorfor er det viktig å jobbe med volatilitet og spille med den, ikke mot den.

Nå, i en melodi, kan vi levere en mat til: hvordan kan vi etablere de riktige utgangspunktene, basert på vitenskap, og ikke på restene? Jeg skal forklare Nina.

Rozrahunok poeng for å sette stop loss og ta profitt

Mozhlivo vi chuli. Dette er teknikken bak navnet, maksimum. Så jeg baserer metoden min for å plassere stopper på denne teknologien. Med dette vil jeg hjelpe deg med å finne en presis formel for å bestemme sannsynligheten for at prisen beveger seg gjennom hele tidsperioden etter åpning av en posisjon over en periode.

Denne modellen lar deg planlegge plasseringer til den angitte volatiliteten når et nivå. I tillegg fungerer denne metoden på hvilken som helst tidsramme: uker, år eller til og med måneder (utrolig mange handelsstrategier ifølge Elder). Dette fungerer også bra for historiske data og selvsagt for prognosedata for fremtiden.

Når beslutningen om å forlate markedet får ros, er det tre taler som må respekteres:

Timen da stillingen vil bli åpnet

Stemning til markedet

Overført rabarbra lukket stilling pluss

La oss nå se nærmere på læret fra disse varehusene.

Croc #1: tidsramme

Flere aspekter avhenger av typen næringsdrivende. En daytrader eller scalper vil opprettholde en lukket posisjon i flere år, til og med noen få sekunder. En bærer kan opprettholde en lukket posisjon i løpet av de neste månedene. For en bærer er hovedoppgaven å følge trenden på riktig måte og trimme posisjonen med en lukket posisjon, og akkumulere fortjeneste (Carry Trade-strategien).

Inntektene henger sammen en etter en. Derfor, for å opprette et utgangspunkt, er det viktig å vite hvor langt prisen kan gå i en bestemt tidsramme. Når du forstår dette problemet, kan du tjene ekte penger.

Vi tar den offensive baken. Vi beundrer i fig. 2 nedenfor. Her er et 5-linjers diagram over valutaparet EUR/USD. Oppvåkningsplan i 24 år.

Fig.2EUR/USD 5-ukers diagram, periode 24 år

Fig.3 Maksimale kurver for EUR/USD – Rukh VS Mulighet

Nå, hvis jeg vet volatiliteten til et valutaveddemål, kan jeg nøyaktig forutsi hvor prisen vil gå i løpet av det neste året eller i det minste i løpet av de neste timene.

Og av denne grunn er det nødvendig å definere den såkalte maksimumskurven. Med volatilitet som inputdata vil kurvene fortelle meg hvor langt prisen kan gå ned eller opp bak diagrammet.

I grafen nedenfor (fig. 3) kan du se de maksimale kurvene som dekkes for en tidsramme fra 1 år til 24 år for EUR/USD.

Nå er det ikke mange rozrahunker. Foldbarheten til huden kollapser i løpet av kort tid på grunn av de episodiske verdiene til skorpen. Det kan være både en stigende og en fallende trend.

Yt = Yt-1 + α

Det er viktig at prisen for å nå maksimum til enhver tid kan gis ved hjelp av følgende formel:

Da endrer vi prisenZ, vikoryst volatilitet, standard endring for utjevning. Fra dette lager vi et sett med kurver for forskjellige tidsperioder.

I hovedsak, jo lengre tidsrammen og jo høyere volatilitet, så kan prisen kollapse utover nivået, noe som vil skade oss. Og fra dette kan du bestemme konsistensen av prisendringer innenfor en gitt tidsperiode.

***************************************

Croc #2: humør til markedet

Hvis det er en flat eller en trend i markedet direkte, hvorfra det er tungt deponerte, vil du legge inn bestillingene dine selv. I spesiell terminologi kalles dette asymmetriske verdier av prisbevegelser.

Jeg overstyrer variabel volatilitet for okser opp og for okser ned. Den statistiske forvrengningen her vil være skarp, fordi den vil gi innsikt i hvordan volatiliteten er asymmetrisk fordelt, og vil gi informasjon om hvordan man skal handle riktig.

Marked

Vipadkovy Rukh – ingen trend

Trenden er oppe - positiv inspirasjon

Nedadgående trend – negative utsikter

Siden det ikke er noen trend, beveger prisene seg likt opp og ned. Hvis det er en trend i markedet, må vi kante kurven for den oppadgående trenden og bøye den for den nedadgående trenden.

Krok # 3: overføring av midler til lukkede posisjoner pluss

Etter å ha identifisert trenden til denne egenskapen, kan jeg velge en lignende metode for profitt, som vil være mindre vellykket for meg med stor selvtillit.

La oss si at jeg analyserte den nåværende markedssituasjonen og bestemte meg for å åpne en lang posisjon til gjeldende pris, og bestemte meg for at metaen min ville være +40 poeng, og den nedre søylen min ville være -100 poeng.

Nå undrer vi oss over tabellen nedenfor. Her kan du se på ulike scenarier for utviklingen av situasjonen i markedet.

Trend +: voksende trend

Trend: nedadgående trend

Flat: sideflyt

Mine handlinger vil komme:

Jeg setter profitt +40 poeng, 82% tillit til TP-rekkevidde i 24 år

Stop loss +100 poeng, 57 % tilgjengelighet til prisen for SL i 24 år

Inngang: kjøp 1.1290

Ta fortjeneste: 1,1330 (+40 poeng)

Stop loss: 1,1190 (-100 poeng)

Analysen viste at EUR/USD-paret har svært liten sjanse til å nå nivået til TP og SL. Men jeg vet ikke hvem av dem som kommer først. Du kan gå ut på en slik måte at stop loss blir truffet først, og deretter når bare prisen din take profit. Da vil all min innsats være ubrukelig. Selvfølgelig kan situasjonen utvikle seg i et annet scenario: ta fortjeneste vil bli spurt først. Eller det kan være en annen situasjon: verken SL eller TP brukes. I dette tilfellet vil posisjonen bli skjult.

På bakgrunn av dette er det mulig å bruke standardteorien om resultatets betydning for hudvarianten av resultatet.

Det vil være det beste, siden kortlinjetrenden vokser. Fra denne tiden tar jeg bort den rike fortjenesten. Den sterkeste er at trenden vil fortsette i den direkte linjen (trend+). Denne gangen forventer jeg 42% for de jeg får i overskudd, og 47% for de som jeg nettopp traff min stop loss.

Hvis jeg begynner å handle, er det best at sjansen for å sette en take-profitt er 1,5 ganger større enn sjansen for å sette et stop loss. Dette gir mindre enn 70 % av fortjenestemarginene (ekstraordinære regler for kapitalstyring i Forex).

Husk også at så snart du bestemmer deg for å flytte bestillinger for åpne stillinger, så er ikke alle prosedyrene våre gyldige av denne grunn.

Vi analyserer handel

Nå må jeg forstå hvordan stop loss og take profit brukes på forskjellige tidsrammer. Vi kan se på fig. 4 (under) hvilken modell som passer.

Hvis jeg hadde handlet i 12 år, kunne innstillingene mine vært slik:

ST = -67,3/TP = +26,9

Dette ville ha tillatt oss å oppnå det samme vinnerforholdet. Dette kan imidlertid skyldes en lavere gevinst, som bare er 26,9 poeng.

Fig.4 Fast lønnsomhetsgrad på TP/SL

På den 24-årige tidsrammen kan jeg se hvordan resultatene endrer seg over timen.

Diagrammet nedenfor viser sannsynligheten for å ta bort fortjeneste, risikoen for å tape penger i løpet av 24 år i løpet av tiden jeg handlet.

Jeg ser fra diagrammet at det er en veldig høy grad av tillit til å lukke en posisjon pluss i de første 90 dagene med handel. Og da øker evnen til å fjerne overskuddet.

Fig.5EUR/USD – ulike resultater over en periode på 24 år

Dette betyr at maksimumskurven øker for inneværende periode. Ser vi igjen på fig. 3 kan vi se at kurvene for 24 år og 18 år er veldig like, siden det er forskjell på kurvene på 1 år. det 6 året. duzhe sutteva. Den største forskjellen observeres i de første intervallene, hvor kurvene er på sitt høyeste.

Kapitalstyring

Som det ble vist ovenfor, kan posisjonene mellom stoppene justeres for å justere potensiell forsterkning og volatilitetsnivået. Pochatkov-handlere plasserer ofte stoppesteder i nærheten, trygt, for å redusere risikoen.

Hovedårsaken er at de bruker til og med mange forskjellige instrumenter, og prøver å redusere sannsynligheten for negative resultater fra å legge inn bestillinger av andre grunner. Det er best å håndtere risikoen selv gjennom størrelsen på landet, i stedet for å vikorisere ordrer, som ikke svekker logisk konsistens.

La oss si at du har muligheten til å ta bort gevinsten, hvor potensiell uttak er 300 poeng. Hvis du ikke har råd til å bruke 300 poeng, i stedet for å redusere størrelsen på eiendommen. I stedet for å åpne ett parti, åpne en tidel av et parti, og om nødvendig og mulig, så mindre.

Det viktigste her er det faktum at du er skyldig i å ødelegge dine potensielle gevinster. Dette er en del av den hemmelige strategien for å administrere kapital slik at du kjenner dine grenser og hvor mye du kan tjene på.

Stor innflytelse er mål nr. 1 for tidlige tradere!

Du kan laste ned kalkulatoren for prisavslaget og sluttkursen kan bli lavere. Bare husk at denne kalkulatoren og generelt sett denne strategien bør brukes som grunnlag for å få det du vil, i stedet for å gjøre alt en-til-en som her. Ikke risiker uten å stille opp med kronene dine!